Así puede crear un Favicon para su página web.
El favicon es un pequeño gráfico que se muestra en la barra de direcciones del navegador al acceder a tu página web. Además si la página se añade a favoritos, éste será el icono que se muestre en el listado.
Puedes crear una imagen de 16x16 píxeles con diferentes programas (p. ej. Photoshop) y guardarlo con el nombre favicon.ico. A continuación introduce el siguiente código en el área head de tu página de inicio (index.html):
Ruta relativa:
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
Ruta absoluta:
<link rel="shortcut icon" href="http://www.tudominio.es/favicon.ico" type="image/x-icon">
Sustituye "tudominio.es" por el nombre del dominio de tu paquete de alojamiento. Ahora sube tu página de inicio y el archivo favicon.ico con un programa de FTP a la carpeta principal (/) de tu espacio de alojamiento.
Puedes encontrar más información respecto al favicon en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Favicon